По рынку

За прошедший месяц ситуация на фондовом рынке несильно отличалась от предыдущего месяца. Фактически, весь ноябрь рынок падал и только 24 ноября ему удалось показать сильный рост (+16,8% за одну торговую сессию), который на этом и прекратился (см. рисунок 1). Месяц сопровождался крайне высокой волатильностью и периодическими «гэпами» на открытии торгов. Напомним, что в ноябре запрет ФСФР на открытие коротких позиций сохранялся, поэтому «БКС-Кибернетик» мог работать только от «покупки».

Система учла сложный период октября и начала торговать, учитывая предыдущие ошибки. В основном, сделки совершались «внутри дня», чтобы минимизировать риски утренних «гэпов». Также система начала активно входить в рынок, пользуясь сильными просадками, что помогло ей большую часть стратегий по итогам месяца вывести в «плюс».

Сравнительная таблица по итогам работы системы «БКС-Кибернетик» в сравнении с распространенной стратегией «Купи и Держи». Доходность по акциям приведена в процентном выражении за период с 1 ноября по 30 ноября 2008 года.

(+) Положительные результаты:

Хорошие результаты в этом месяце система показала по акциям «Газпрома» и «Норильского Никеля», заработав по обеим стратегиям, в тот момент как сами бумаги за данный период просели на 11,34% и на 25,43%, соответственно. Отдельно стоит отметить работу системы по бумагам «Роснефти» по стратегии «Трейдер», которая смогла полностью «поймать» рост, который сформировался 24 ноября и заработать более 17% по итогам месяца. Весь месяц хорошо держался «Сбербанк» по стратегии «Спекулянт». Но в последний день месяца по этой бумаге был рекомендован «лонг», в то время как акции Сбербанка устремились вниз, идя в разрез с рынком на фоне действий ЦБ. Результат работы за месяц по этой бумаге +4,2%, сами же акции «Сбербанка» за период просели на 16,42%.

(–) Отрицательные результаты:

Из аутсайдеров можно отметить результат работы по стратегии «Трейдер» по акциям «Северстали», которые весь месяц демонстрировали непрерывное падение. Система достаточно «низко» встала в «лонг» и долго держала эту позицию, но закрыла ее буквально за день до начала «отскока» вверх по данной бумаге.

«Всех денег не заработать», поэтому старайтесь формировать Ваши торговые портфели более диверсифицированно, а не выбирайте «одну–две» любимые бумаги. Это снижает риски потенциальных просадок по торговому счету!

Также советуем обращать внимание на ликвидность выбранных инструментов и при необходимости разбивать доли бумаг в торговом портфеле в пропорциях по принципу ликвидности данного эмитента.

Начиная с 1 декабря 2008 года, мы внедрили два новых торговых инструмента на срочном рынке FORTS:

Основные преимущества и недостатки срочного рынка FORTS:

+ Возможность открывать короткие позиции
+ На срочном рынке FORTS нет режима приостановки торгов.
– Меньшая ликвидность по сравнению с ММВБ.

По вопросам подключения вы можете обращаться к инвестиционным консультантам компании БКС.

По итогам октября и ноября 2008 года, специалистами компании БКС был проведен сравнительный анализ двух вариантов работы системы «БКС-Кибернетик»:

1. Открытие длинных позиций (long).
2. Открытие длинных и коротких позиций (long и short).

Значительно лучший результат работы системы с использованием операций «шорт» убедил нас в необходимости возобновить рассылку рекомендаций по коротким позициям с 1 декабря:

Примечание: Доходность по акциям приведена в процентном выражении за период с 1 октября по 30 ноября 2008 года.

Примечание: Доходность по акциям приведена в процентном выражении за период с 1 октября по 30 ноября 2008 года.

На данный момент ведутся работы над:

Все Ваши пожелания Вы можете отправлять по адресу support@cyber.bcs.ru. Мы их обязательно рассмотрим и поставим в план работ по данному продукту.

Успешной торговли!

Разработчики МТС «БКС-Кибернетик».